持仓量指标详细解析_持仓量指标详解图解
期权市场:短期买权投机,持仓量约 149 万张:谨慎策略期权交易方面,总持仓量约149 万张,总成交量约59 万张。情绪指标上,P/C 成交量比例为0.8,P/C 持仓量比例为0.8。VIX 指数约为14,SKEW 指数约为100。波动率方面,近月合约的认购期权隐含波动率为13%,认沽期权隐含波动率为13%,20 天历史波动率为10%,处于历史10 分位数。
郑棉:价格承压,短期走势待察 日均量减仓单数量日均减少0.8%、持仓量日均减少4.3%。综合这些情况,表明市场看空成分较浓,多头谨慎。仅从技术指标分析,短期内郑棉价格仍有压力。但后续走势需考虑其他因素对郑棉的支撑作用。鉴于传统纺织旺季“金九银十”将至,预计下游订单数量将出现阶段性增长。中储棉信息中说完了。
中证 1000:月跌显著,后市策略解析 - 股指【本月指数整体震荡偏弱】7 月随着市场不确定性增加,指数在中上旬反弹后继续走弱,整体缩量下行,中证1000 跌势显著,月跌幅-5.38%,两市成交额下降。指数期权方面,上证50、沪深300 整体缩量,上证50 期权成交量增加,三个宽基指数持仓量均下行。PCR 指标整体偏低,成交额PCR 好了吧!
买入7月看涨牛市价差:政策利好待突破【策略:买入7 月看涨牛市价差】政策利好促使指数普涨,重磅会议将至,短期上方压力位明显,能否放量突破20 日均线压力位待观,企稳与否需政策和基本面共同确认,关注下周三中全会。期权交易方面,总持仓量约165 万张,总成交量约100 万张。情绪指标上,P/C 成交量比例为0.7,P/C 持等我继续说。
沪深 300 与上证 50:做空 9 月波动率【策略:双卖做空9 月波动率】上周风险事件中,沪深300 和上证50 表现坚挺,海外市场观察后,整体情绪释放明显,底部区域清晰,下跌空间有限,因当前波动率呈明显非对称性,持续做空远月波动率。期权交易方面,总持仓量约190 万张,总成交量约175 万张。情绪指标方面,P/C 成交量比例为小发猫。
沪深 300 等:做空 9 月波动率,持仓约 190 万张持续做空远月波动率。期权交易方面,总持仓量约190 万张,总成交量约175 万张。情绪指标上,P/C 成交量比例为1,P/C 持仓量比例为0.8。VIX 指数约14,SKEW 指数约100。波动率方面,近月合约的认购期权隐含波动率为13%,认沽期权隐含波动率为13%,20 天历史波动率为11%,处于是什么。
A股期权:做空 9 月波动率性价比凸显【策略:双卖做空9 月波动率】海外市场企稳,日经周二出现暴力反弹,然而A 股整体买权势头较强,波动率未跌。此时做空波动率性价比凸显。期权交易方面,总持仓量约180 万张,总成交量约130 万张。情绪指标上,P/C 成交量比例为1.1,P/C 持仓量比例为0.7。VIX 指数约17,SKEW 指数是什么。
沪指回补缺口:短期买权策略与市场动态策略谨慎为主。期权交易方面,总持仓量约170 万张,总成交量约175 万张。情绪指标方面,P/C 成交量比例为0.7,P/C 持仓量比例为0.8。VIX 指数约14,SKEW 指数约100。波动率方面,近月合约的认购期权隐含波动率为13%,认沽期权隐含波动率为13%,20 天历史波动率为10%,处于历等我继续说。
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短期买权投机:市场特征与期权数据:谨慎【短期宜进行买权投机】当前市场有几个积极特征值得关注,汇率回升使人民币资产吸引力增强,空方连续宣泄后部分板块开启超跌反弹,神秘资金出手力度和频率显著提高。但市场情绪不振,策略谨慎为主。期权交易方面,总持仓量约为149 万张,总成交量约为59 万张。情绪指标上,P/C 成是什么。
橡胶:多空交织,价格震荡 后市待察价格走势及后市观点分析】橡胶在宏观利空下逆势上涨,主动做空力量不足且无实质性利空,交割压力部分消化,对后市持中性偏多观点。宏观方面呈中性偏空,橡胶未受宏观明显影响,持仓量少、主动做空力量不多,暂未出现实质性利空,但系统性风险仍为利空,需跟踪海外指标。国际轮胎厂小发猫。
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